01
Statistique mathématique
Fondements de l’inférence, estimation et théorèmes limites — le socle théorique d’une analyse des données rigoureuse.
Enseignant-chercheur — Statistique & Économétrie
Abdelkamel Alj
Enseignant-chercheur ·
- Statistique mathématique
- Économétrie des séries temporelles
- Actuariat
- Finance quantitative
- Data science
Recherche et enseignement en statistique mathématique, économétrie des séries temporelles, actuariat et finance quantitative — entre l’Université Libre de Bruxelles et l’Université Moulay Ismail de Meknès, depuis plus de quinze ans.
À propos
Un parcours académique entre Bruxelles et Meknès
Abdelkamel Alj est enseignant-chercheur en statistique, économétrie et actuariat à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de l’Université Moulay Ismail de Meknès. Il y assure, depuis plus de quinze ans, un enseignement universitaire rigoureux et structuré, de la licence au cycle doctoral.
Titulaire d’une Habilitation à Diriger des Recherches en économétrie (2019) et d’un doctorat en sciences — orientation statistique mathématique — de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), il consacre sa recherche à la modélisation des séries temporelles, en particulier les modèles VARMA à coefficients dépendant du temps, ainsi qu’à l’actuariat et aux mathématiques appliquées à la finance.
Ses travaux, publiés dans des revues internationales à comité de lecture, ont été menés en collaboration étroite avec le centre ECARES (European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics) à Bruxelles, où il a effectué plusieurs séjours de recherche.
- Habilitation à Diriger des Recherches (HDR), économétrie — 2019
- Doctorat en statistique mathématique — ULB, Bruxelles
- Plus de 15 ans d’enseignement supérieur (Maroc & Europe)
- Recherche publiée dans des revues internationales à comité de lecture
En bref
0+
années d’enseignement
0
diplômes & habilitation
0
articles de revue
0
universités (ULB · UMI)
Domaines d’expertise
Compétences académiques
02
Économétrie des séries temporelles
Modélisation des dynamiques économiques et financières, dont les modèles VARMA à coefficients dépendant du temps — le cœur de ses travaux de recherche.
03
Probabilités
Processus aléatoires, martingales et théorèmes centraux limites pour tableaux de différences de martingales.
04
Actuariat & gestion des risques
Évaluation et gestion des risques, gestion actif-passif (ALM) et techniques actuarielles pour l’assurance et la finance.
05
Finance quantitative
Finance stochastique et valorisation, dont la tarification sous modèles à volatilité stochastique par schémas numériques.
06
Data science appliquée
Techniques d’enquêtes, analyse des données et modélisation appliquée, mises en œuvre sous R, SAS, EViews et Matlab.
Outils & logiciels
R SAS SPSS EViews Matlab LaTeX MS Office
Langues
- Arabe Langue maternelle
- Français Courant
- Anglais Courant
- Néerlandais Professionnel
- Allemand Notions
Parcours
Expérience & formation
- 2014 — … Expérience
Enseignant-chercheur (Professeur d’enseignement supérieur)
Dépt. des Sciences Économiques et de Gestion, FSJES — Université Moulay Ismail, Meknès
- Licence : statistique descriptive, probabilités, algèbre ; échantillonnage et estimation
- Master : actuariat, techniques d’enquêtes et analyse des données
- Cycle doctoral : modélisation économétrique avancée
- 2019 Formation
Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) — Économétrie
Université Moulay Ismail, Meknès
- 2018 — 2024 Expérience
Vacations universitaires
USMBA Fès (Masters WISD & MEA) · ARM Meknès
- Modélisation et simulations, économétrie financière, économétrie de panels
- Applications R / SAS / EViews ; probabilités et statistique
- 2008 — 2014 Expérience
Enseignant — Département de mathématiques
Faculté des Sciences, Université Libre de Bruxelles (ULB), Belgique
- Mathématiques générales ; probabilités et statistique ; séries chronologiques
- Master : plans expérimentaux, logiciels statistiques
- Cycle ingénieur : probabilités et statistique
- 2012 Formation
Doctorat en sciences — Statistique mathématique
Université Libre de Bruxelles (ULB)
- Thèse : « Contribution to the estimation of VARMA models with time-dependent coefficients »
- Directeurs : Guy Mélard et Siegfried Hörmann
- 2008 Formation
Master en mathématiques — orientation Statistique
Université Libre de Bruxelles (ULB)
- 2005 Formation
Master en Actuariat
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Expériences professionnelles
2010
Statisticien
BARDS Department, Merck, Bruxelles
2 mois
2007
Actuaire — ALM & Risk Management
Generali, Bruxelles
6 mois
2007
Business Analyst — Carrier Business & Wholesales
Mobistar, Bruxelles
3 mois
Affiliations & sociétés savantes
2017 — …
Société Marocaine des Mathématiques Appliquées (SM2A)
Membre actif
2015 — …
Groupe OMEGA — Outils Mathématiques en Économie, Gestion et Actuariat
Laboratoire LERES, FSJES — Université Moulay Ismail, Meknès
2007 — 2016
ECARES — European Centre for Advanced Research in Economics and Statistics
Collaboration de recherche & séjours scientifiques, ULB, Bruxelles
2007 — 2014
Département de mathématiques — Université Libre de Bruxelles (ULB)
Enseignement et recherche en statistique et économétrie appliquée
Recherche
Publications
Articles de revue
2024
General estimation results for tdVARMA array models
Alj A., Mélard G., Azrak R.
Journal of Time Series Analysis (Wiley)
Généralise les résultats d’estimation pour les modèles VARMA en tableau à coefficients dépendant du temps, cadre unifiant l’inférence asymptotique de ces processus.
DOI : 10.1111/jtsa.12761 2018
Pricing under the Beta Stochastic Volatility Model using ADI schemes
Alj A., Benjouad A.
Applied Mathematical Sciences — vol. 17, 825–840
Propose une valorisation d’options sous un modèle à volatilité stochastique (Beta), résolue par des schémas numériques à directions alternées (ADI).
2017
Asymptotic properties of QML estimators for time-dependent VARMA models
Alj A., Mélard G., Ley C., Azrak R.
Scandinavian Journal of Statistics — vol. 44, 617–635
Établit la convergence et la normalité asymptotique des estimateurs du quasi-maximum de vraisemblance pour des modèles VARMA dont les coefficients évoluent dans le temps.
DOI : 10.1111/sjos.12268 2016
The exact Gaussian likelihood estimation of time-dependent VARMA models
Alj A., Jónasson K., Mélard G.
Computational Statistics & Data Analysis — vol. 100, 633–644
Propose un algorithme efficace, fondé sur une décomposition de Cholesky par blocs, pour évaluer exactement la vraisemblance gaussienne de processus VARMA à coefficients variables.
DOI : 10.1016/j.csda.2014.07.006 2014
On conditions in central limit theorems for martingale difference arrays
Alj A., Mélard G., Azrak R.
Economics Letters — vol. 123, 305–307
Clarifie et affine les conditions des théorèmes centraux limites pour les tableaux de différences de martingales, outils essentiels à l’inférence en séries temporelles.
Voir sur ScienceDirectAutres contributions
2023
La durabilité de la chaîne d’approvisionnement en fruits et légumes à l’épreuve de la Covid-19 : cas de la ville de Meknès
Saidi A., Bouhid L., Napoleone C., El Hadad-Gauthier F., Moussalim S., Alj A.
Développement durable et territoires, vol. 13 (2)
2022
Good governance and digitalization in Morocco: state of the art
Bennis Nechba Z., Boujibar A., Alj A.
International Journal of Business and Technology Studies and Research, vol. 4 (1)
2017
Technical appendix to “Asymptotic properties of QML estimators for VARMA models with time-dependent coefficients”
Alj A., Mélard G., Ley C., Azrak R.
ECARES Working Paper 2016-42, ULB
Communications & conférences
- 2018
Some important results on time series with time-dependent coefficients
2ᵉ Colloque national sur les techniques économiques décisionnelles (TED), FSJES Meknès
- 2015
QML estimators for VARMA models with time-dependent coefficients (Parts I & II)
Journées de statistique de la SFdS (Lille) · Journées d’économétrie pour la finance (Rabat)
- 2013
The exact Gaussian likelihood estimation of time-dependent VARMA models
6ᵗʰ International Conference of the ERCIM, University of London
- 2012
The exact Gaussian likelihood of time-dependent VARMA models with Matlab
Journées internationales d’analyse statistique, Oujda
Séjours de recherche
2015 — 2016
Professeur invité
ECARES, ULB, Bruxelles (séjours, avec G. Mélard et C. Ley)
2007
Assistant de recherche
ECARES, ULB, Bruxelles (avec E. Cantillon)
Pédagogie
Enseignement & production pédagogique
Cours par cycle
Licence
- Statistique descriptive
- Probabilités
- Algèbre
- Échantillonnage & estimation
- Séries chronologiques
Master
- Actuariat
- Techniques d’enquêtes & analyse des données
- Économétrie financière
- Économétrie de panels
- Plans expérimentaux & logiciels statistiques
Cycle doctoral
- Modélisation économétrique avancée
- Modélisation & simulations
Ouvrages & polycopiés
Annales thématiques de probabilités, avec corrigés
Éd. Sijilmassa · 2017 / 2018
Polycopié : Échantillonnage & Estimation — cours et exercices corrigés
Éd. Sijilmassa · 2018 / 2019